شناسایی شوک ها در قیمت ربع، نیم و تمام سکه در ایران با استفاده از سری های زمانی چند متغیره

Authors

Abstract:

در این تحقیق به تاثیر و شناسایی انواع نقاط پرت نوساز، جمع پذیر، تغییر سطح، تغییر موقت در تعیین مدل و براورد پارامترهای سری زمانی چند متغیره پرداخته می شود. برای شناسایی انواع نقاط پرت در مدل سری های زمانی چند متغیره روش تکرار پانکراز و همکاران (2000) مورد توجه قرار می گیرد. سپس توانایی این روش نسبت به روش کلاسیک یک متغیره سری زمانی مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجا که قیمت سکه تحت تاثیر قیمت جهانی طلا و همچنین به دلیل استفاده آن در اعیاد و مراسم ملی تحت تاثیر تغییرات فصلی مختلف قرار می گیرد، الگوی مناسبی برای سری های زمانی توام با نقاط پرت و شوک های اقتصادی است. روش پیشنهادی برای به دست آوردن شوک های اقتصادی قیمت ربع، نیم و تمام سکه آزادی ایران از فروردین 1378 تا آذر 1387 مورد استفاده قرار گرفته و نتایج آن با روش کلاسیک یک متغیره مقایسه شده است. مقایسه نتایج عددی نیانگر حساسیت روش پیشنهادی نسبت به روش معمول است.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

full text

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

full text

پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران: مقایسه مدل‌های سری زمانی تک متغیره و چند متغیره

در پژوهش حاضر سعی شده است با استفاده از آمار و اطلاعات مربوط به دوره 1385-1338 رشد اقتصادی ایران توسط برخی از روش‌های متداول سری زمانی پیش‌بینی شود. با مقایسه عملکرد پیش‌بینی‌های درون نمونه‌ای برای افق‌های یکساله، سه‌ساله و پنج‌ساله، اقدام به گزینش روش برتر در هر افق زمانی شده است و سپس رشد اقتصادی ایران برای دوره‌های متفاوت خارج از نمونه با روش‌های برتر، پیش‌بینی شده است. روش‌های مورد استفاده ...

full text

شناسایی رژیم‌های بارشی ایران با استفاده از روش‌های چند متغیره

در این پژوهش به منظور شناسایی رژیم‌های بارشی ایران از داده‌های بارش ماهانۀ 155 ایستگاه همدیدی پراکنده در سطح کشور در دورۀ آماری 1990 تا 2014 استفاده شد. با تحلیل مؤلفه‌های اصلی بر روی ماتریس میانگین درصد بارش ماهانۀ ایستگاه‌ها در دورۀ آماری مورد نظر، 5 مؤلفۀ اول انتخاب و سپس با خوشه‌بندی وارد بر روی ماتریس نمره استاندارد مؤلفه‌های انتخابی ایستگاه‌های مورد مطالعه به 10 منطقۀ همگن بارشی گروه‌بندی...

full text

شناسایی رژیم های دمایی ایران با استفاده از روشهای چند متغیره

برای مدیریت بهینۀ منابع انرژی و تعین دقیق تقویم زراعی در مناطق مختلف کشور، شناسایی مناطق همگن از نظر رژیم‌ دمایی بسیار ضروری است. از این رو، به منظور شناسایی رژیم‌های دمایی ایران از داده‌های دمای ماهانۀ 155 ایستگاه همدیدی پراکنده در سطح کشور در دورۀ آماری 1990 تا 2014 استفاده شد. با انجام تحلیل مؤلفه‌های اصلی بر روی ماتریس میانگین دمای ماهانۀ ایستگاه‌های مورد استفاده، 3 مؤلفۀ اول برای مطالعۀ بی...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 10  issue 4

pages  1- 23

publication date 2014-02-20

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023